PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 18.39% vs 25.51% for SYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%.

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVY и SYLD

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%1.25%

Correlation

The correlation between DIVY and SYLD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.84

The correlation between DIVY and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и SYLD

Секторы
DIVY
SYLD

Финансовые услуги

18.0%
22.7%

Энергетика

15.3%
17.7%

Здравоохранение

12.6%
5.6%

Технологии

9.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
22.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
6.8%

Промышленность

7.1%
8.1%

Коммунальные услуги

4.7%

-

Сырьевые материалы

3.6%
7.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVY
18.0%
SYLD
22.7%

Энергетика

DIVY
15.3%
SYLD
17.7%

Здравоохранение

DIVY
12.6%
SYLD
5.6%

Технологии

DIVY
9.1%
SYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

DIVY
9.0%
SYLD
6.0%

Потребительский циклический сектор

DIVY
8.5%
SYLD
22.9%

Потребительский защитный сектор

DIVY
8.4%
SYLD
6.8%

Промышленность

DIVY
7.1%
SYLD
8.1%

Коммунальные услуги

DIVY
4.7%
SYLD

-

Сырьевые материалы

DIVY
3.6%
SYLD
7.9%

Недвижимость

DIVY

-

SYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с SPHDDIVY с CGDV
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

DIVY vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.65

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.70

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

10.02

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DIVY и SYLD

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-45.36%

+27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.93%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.31%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.66%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.55%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и SYLD

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.19% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.13%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.94%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.55%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

20.62%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

22.96%

-7.27%

Сравнение комиссий DIVY и SYLD

DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и SYLD

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and SYLD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs SYLD's -45.36%.

On 1-year performance, SYLD leads with 25.51% vs 18.39% for DIVY. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SYLD has performed better with a 25.51% return vs 18.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

DIVY has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.86% for SYLD.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Cambria. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор