PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVY с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVY с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

DIVY и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVY и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVY и SDY

2026 (YTD)20252024
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		4.97%7.38%3.53%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.

DIVY

1 день
0.13%
1 месяц
-4.10%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
11.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с SGOVDIVY с VYMIDIVY с DVNDDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий DIVY и SDY

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

DIVY vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVY c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVYSDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.17

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

3.80

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVY vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVYSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между DIVY и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и SDY

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SDY в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.21%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок DIVY и SDY

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVYSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-54.75%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.66%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.90%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-6.22%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.73%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и SDY

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVYSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.11%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.33%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.87%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.06%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

17.07%

-1.01%