PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVY с JEPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVY returned 25.81% vs 11.45% for JEPI. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVY charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности DIVY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVY показывает доходность 18.65%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 5.34%.

DIVY

1 день
-0.14%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.65%
1 год
25.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.93%

JEPI

1 день
0.28%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
2.32%
С начала года
5.34%
1 год
11.45%
3 года*
9.79%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVY

Sound Equity Dividend Income ETF
$55.43K$84.71K$74.40K

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF
$297.97M$266.12M$294.88M

Сравнение доходности по годам DIVY и JEPI

2026 (YTD)20252024
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		18.65%7.38%3.51%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		5.34%8.09%6.37%

Correlation

The correlation between DIVY and JEPI is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between DIVY and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVY и JEPI

Секторы
DIVY
JEPI

Финансовые услуги

23.4%
8.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.8%

Здравоохранение

12.3%
12.9%

Энергетика

10.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.7%

Технологии

8.9%
15.4%

Коммунальные услуги

6.7%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.1%

Промышленность

6.0%
11.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Недвижимость

-

2.6%

Финансовые услуги

DIVY
23.4%
JEPI
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIVY
12.7%
JEPI
9.8%

Здравоохранение

DIVY
12.3%
JEPI
12.9%

Энергетика

DIVY
10.7%
JEPI
2.6%

Потребительский защитный сектор

DIVY
9.4%
JEPI
7.7%

Технологии

DIVY
8.9%
JEPI
15.4%

Коммунальные услуги

DIVY
6.7%
JEPI
4.9%

Коммуникационные услуги

DIVY
6.6%
JEPI
6.1%

Промышленность

DIVY
6.0%
JEPI
11.2%

Сырьевые материалы

DIVY
3.2%
JEPI
1.6%

Недвижимость

DIVY

-

JEPI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Equity Dividend Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с DIVO

Доходность на риск

DIVY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVYJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.44

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.10

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.72

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

4.88

+4.56

DIVY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVY на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVY и JEPI

Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.35%

-13.71%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-6.68%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-2.13%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.35%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVY и JEPI

Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.22%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

6.38%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

8.01%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

11.11%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

10.73%

+4.94%

Сравнение комиссий DIVY и JEPI

DIVY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVY и JEPI

Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JEPI в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DIVY
Sound Equity Dividend Income ETF		2.87%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.96%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

DIVY and JEPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (5.40%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, DIVY dropped -18.35% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, DIVY leads with 25.81% vs 11.45% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 25.81% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.

JEPI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 2.87% for DIVY.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DIVY and 0.35% for JEPI.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVY и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор