Сравнение DIVY с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Cultivar ETF (CVAR).
DIVY и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVY - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVY и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVY и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 4.97% | 7.38% | 3.53% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVY показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
DIVY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVY и CVAR
DIVY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
DIVY vs. CVAR — Ранг доходности на риск
DIVY
CVAR
Сравнение DIVY c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVY | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.38 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DIVY и CVAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVY и CVAR
Дивидендная доходность DIVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 3.21% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок DIVY и CVAR
Максимальная просадка DIVY за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVY и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -19.39% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -10.62% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -7.48% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -5.50% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 3.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVY и CVAR
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DIVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVY | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.56% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.82% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 14.80% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.69% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.69% | +0.37% |