PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с ZHDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).

DIVP и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и ZHDG

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%5.74%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		-5.54%14.34%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
1.21%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.88%
1 год
12.97%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPQZHDG с JEPIZHDG с SCHDZHDG с ICOIZHDG с SPYI

Сравнение комиссий DIVP и ZHDG

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPZHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.10

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.62

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.55

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

6.76

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ZHDG равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Корреляция

Корреляция между DIVP и ZHDG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и ZHDG

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности ZHDG в 2.72%

TTM20252024202320222021
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.72%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и ZHDG

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и ZHDG.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-23.27%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.56%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-6.25%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.40%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.96%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и ZHDG

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.62%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

8.10%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

11.80%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.80%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

11.80%

+0.16%