PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с ZHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с ZHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 18.66% for ZHDG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и ZHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZHDG

1 день
0.18%
1 месяц
4.17%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.70%
1 год
18.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и ZHDG

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		5.32%14.34%12.52%

Correlation

The correlation between DIVP and ZHDG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов DIVP и ZHDG

Секторы
DIVP
ZHDG

Здравоохранение

17.9%
9.8%

Финансовые услуги

16.1%
12.3%

Энергетика

11.6%
3.5%

Промышленность

9.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
5.4%

Технологии

8.6%
33.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.7%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Коммунальные услуги

6.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
ZHDG
9.8%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
ZHDG
12.3%

Энергетика

DIVP
11.6%
ZHDG
3.5%

Промышленность

DIVP
9.3%
ZHDG
8.7%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
ZHDG
5.4%

Технологии

DIVP
8.6%
ZHDG
33.1%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
ZHDG
10.7%

Недвижимость

DIVP
6.5%
ZHDG
2.0%

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
ZHDG
2.5%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
ZHDG
10.1%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
ZHDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

ZEGA Buy and Hedge ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с ZHDG:
ZHDG с BALIZHDG с FTHIZHDG с JEPIZHDG с JEPQZHDG с SCHDZHDG с SPYIZHDG с ICOI

Доходность на риск

DIVP vs. ZHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ZHDG
Ранг доходности на риск ZHDG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHDG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHDG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c ZHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPZHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.83

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.55

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.19

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

9.14

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. ZHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZHDG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и ZHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPZHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.83

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.52

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DIVP и ZHDG

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и ZHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPZHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-23.27%

+11.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.56%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.42%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-8.15%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.05%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и ZHDG

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 2.49%, в то время как у ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPZHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.77%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

8.06%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.26%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

11.74%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

11.74%

+0.04%

Сравнение комиссий DIVP и ZHDG

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ZHDG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и ZHDG

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности ZHDG в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%
ZHDG
ZEGA Buy and Hedge ETF		2.44%2.57%2.59%1.52%3.58%1.33%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and ZHDG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZHDG has higher volatility (2.77%) compared to DIVP (2.49%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs ZHDG's -23.27%.

On 1-year performance, ZHDG leads with 18.66% vs 15.53% for DIVP. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DIVP has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.66% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for ZHDG.

DIVP has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.44% for ZHDG.

They also come from different issuers: Cullen and ZEGA. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.98% for ZHDG.

ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и ZHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор