PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с XRMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DIVP is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, DIVP returned 14.17% vs 8.38% for XRMI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.

DIVP

1 день
0.91%
1 месяц
1.31%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.02%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.38%
3 года*
6.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и XRMI

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		9.77%7.76%5.21%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.48%4.60%11.48%

Correlation

The correlation between DIVP and XRMI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DIVP и XRMI

Секторы
DIVP
XRMI

Здравоохранение

16.9%
8.5%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Потребительский защитный сектор

12.2%
4.6%

Энергетика

10.6%
3.1%

Промышленность

9.4%
7.9%

Технологии

8.0%
39.5%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.3%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Коммунальные услуги

5.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.7%

Здравоохранение

DIVP
16.9%
XRMI
8.5%

Финансовые услуги

DIVP
15.6%
XRMI
11.6%

Потребительский защитный сектор

DIVP
12.2%
XRMI
4.6%

Энергетика

DIVP
10.6%
XRMI
3.1%

Промышленность

DIVP
9.4%
XRMI
7.9%

Технологии

DIVP
8.0%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

DIVP
7.9%
XRMI
10.3%

Недвижимость

DIVP
6.9%
XRMI
1.8%

Коммунальные услуги

DIVP
5.9%
XRMI
2.7%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.3%
XRMI
9.5%

Сырьевые материалы

DIVP
2.5%
XRMI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

DIVP vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVPXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.53

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.68

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

6.75

-1.25

DIVP vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVP и XRMI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-15.31%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-5.02%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.70%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-5.86%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.24%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и XRMI

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.70%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

4.41%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

5.50%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

6.90%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

6.90%

+4.85%

Сравнение комиссий DIVP и XRMI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и XRMI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности XRMI в 12.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.60%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.75%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and XRMI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.92%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs XRMI's -15.31%.

On 1-year performance, DIVP leads with 14.17% vs 8.38% for XRMI. On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVP has performed better with a 14.17% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.75%, compared with 5.60% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and Global X. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.60% for XRMI.

XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор