PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVP с PBP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIVP is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, DIVP returned 15.53% vs 17.99% for PBP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности DIVP и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 5.03%.

DIVP

1 день
0.69%
1 месяц
2.49%
С начала года
8.64%
6 месяцев
9.96%
1 год
15.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
0.13%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.03%
6 месяцев
6.58%
1 год
17.99%
3 года*
11.67%
5 лет*
8.13%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVP и PBP

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		8.64%7.76%5.74%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.03%8.49%15.57%

Correlation

The correlation between DIVP and PBP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов DIVP и PBP

Секторы
DIVP
PBP

Здравоохранение

17.9%
8.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.4%

Энергетика

11.6%
3.3%

Промышленность

9.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.0%
4.7%

Технологии

8.6%
39.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.9%

Недвижимость

6.5%
1.8%

Коммунальные услуги

6.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Здравоохранение

DIVP
17.9%
PBP
8.6%

Финансовые услуги

DIVP
16.1%
PBP
11.4%

Энергетика

DIVP
11.6%
PBP
3.3%

Промышленность

DIVP
9.3%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

DIVP
9.0%
PBP
4.7%

Технологии

DIVP
8.6%
PBP
39.5%

Коммуникационные услуги

DIVP
8.0%
PBP
10.9%

Недвижимость

DIVP
6.5%
PBP
1.8%

Коммунальные услуги

DIVP
6.3%
PBP
2.6%

Потребительский циклический сектор

DIVP
4.4%
PBP
10.2%

Сырьевые материалы

DIVP
2.4%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SCHDDIVP с SPYDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

DIVP vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.63

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.80

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.59

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.46

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

18.33

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.63

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.35

+0.51

Просадки

Сравнение просадок DIVP и PBP

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVPPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-43.43%

+31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-5.22%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.04%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-6.69%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.98%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и PBP

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVPPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

0.90%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

5.53%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

6.87%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

11.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

13.66%

-1.88%

Сравнение комиссий DIVP и PBP

DIVP берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и PBP

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PBP в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.65%6.06%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.14%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

DIVP and PBP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVP has higher volatility (2.49%) compared to PBP (0.90%). In terms of maximum drawdown, DIVP dropped -12.26% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.99% vs 15.53% for DIVP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.99% return vs 15.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for DIVP.

PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 5.65% for DIVP.

They also come from different issuers: Cullen and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVP и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор