PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

DIVP и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и LQTI

2026 (YTD)2025
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%3.99%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий DIVP и LQTI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.74

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.02

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.37

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

4.15

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.19

Корреляция

Корреляция между DIVP и LQTI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и LQTI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и LQTI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-3.41%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-3.41%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-2.03%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.78%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.12%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и LQTI

Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.66%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

3.87%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

6.23%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

6.11%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

6.11%

+5.85%