PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVP с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVP с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

DIVP и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVP - это активно управляемый фонд от Cullen. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVP и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVP и IWMI

2026 (YTD)20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		3.78%7.76%4.09%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVP показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

DIVP

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Enhanced Equity Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVP:
DIVP с DIVODIVP с TBGDIVP с SPYDIVP с SCHDDIVP с JEPIDIVP с VYMDIVP с REET
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий DIVP и IWMI

DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF

Доходность на риск

DIVP vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVP
Ранг доходности на риск DIVP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVP: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVP c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVPIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.37

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.98

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.09

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

9.62

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVP vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVP на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVP и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVPIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.37

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между DIVP и IWMI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVP и IWMI

Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024
DIVP
Cullen Enhanced Equity Income ETF		5.90%6.06%5.92%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%

Просадки

Сравнение просадок DIVP и IWMI

Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVPIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.26%

-23.88%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.42%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.80%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.44%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.70%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVP и IWMI

Текущая волатильность для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) составляет 3.07%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DIVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVPIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.95%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

11.89%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

19.09%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

18.28%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

18.28%

-6.32%