Сравнение DIVO с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
DIVO и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 6.43% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и XRMI
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
DIVO vs. XRMI — Ранг доходности на риск
DIVO
XRMI
Сравнение DIVO c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.62 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.89 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.80 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 2.72 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.62 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и XRMI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и XRMI
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и XRMI
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -15.31% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -5.02% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.86% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.10% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.47% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и XRMI
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.68% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 4.51% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 6.88% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 6.99% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 6.99% | +7.94% |