PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с XRMI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.16%/yr vs 7.08%/yr for XRMI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 2.19%.

DIVO

1 день
0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.55%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.09%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.05%
1 год
10.09%
3 года*
7.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и XRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.44%17.40%16.22%6.95%-1.46%5.94%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		2.19%4.60%15.18%4.22%-14.06%2.26%

Correlation

The correlation between DIVO and XRMI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.64

The correlation between DIVO and XRMI shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и XRMI

Секторы
DIVO
XRMI

Финансовые услуги

30.3%
11.6%

Промышленность

16.1%
7.9%

Технологии

14.6%
39.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.6%

Энергетика

7.0%
3.1%

Здравоохранение

6.8%
8.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
XRMI
11.6%

Промышленность

DIVO
16.1%
XRMI
7.9%

Технологии

DIVO
14.6%
XRMI
39.5%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.9%
XRMI
9.5%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.4%
XRMI
4.6%

Энергетика

DIVO
7.0%
XRMI
3.1%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
XRMI
8.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.3%
XRMI
1.7%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
XRMI
2.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
XRMI
10.3%

Недвижимость

DIVO

-

XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

DIVO vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.85

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.58

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.02

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

8.14

+3.08

DIVO vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRMI равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и XRMI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-15.31%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.02%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-8.34%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-5.88%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.24%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и XRMI

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.61%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

4.41%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

5.50%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

6.91%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

6.91%

+7.92%

Сравнение комиссий DIVO и XRMI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и XRMI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности XRMI в 13.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		13.71%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and XRMI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.95%) compared to XRMI (1.61%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs XRMI's -15.31%.

On 3-year performance, DIVO leads with 15.16% vs 7.08% for XRMI. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVO has performed better with a 15.16% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 13.71%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Global X. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for XRMI.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор