Сравнение DIVO с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
DIVO и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и SPYD
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
DIVO vs. SPYD — Ранг доходности на риск
DIVO
SPYD
Сравнение DIVO c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.49 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 2.09 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.49 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и SPYD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и SPYD
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и SPYD
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -46.42% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -12.35% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -22.25% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.70% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -6.24% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.47% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и SPYD
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.03% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.61% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.67% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 16.24% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 19.80% | -4.87% |