PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с SPIN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.69% vs 16.40% for SPIN. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 6.75%.

DIVO

1 день
0.38%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
10.78%
1 год
19.69%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
Всё время*
12.87%

SPIN

1 день
-0.02%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.75%
1 год
16.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
$41.26M$36.77M$38.67M

SPIN

State Street US Equity Premium Income ETF
$56.66K$85.51K$117.20K

Сравнение доходности по годам DIVO и SPIN

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.78%17.40%2.58%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		6.75%14.14%6.47%

Correlation

The correlation between DIVO and SPIN is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between DIVO and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и SPIN

Секторы
DIVO
SPIN

Финансовые услуги

23.2%
12.3%

Технологии

17.4%
39.0%

Промышленность

16.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.7%

Здравоохранение

8.2%
8.7%

Энергетика

7.2%
2.5%

Сырьевые материалы

4.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
11.1%

Недвижимость

-

1.5%

Финансовые услуги

DIVO
23.2%
SPIN
12.3%

Технологии

DIVO
17.4%
SPIN
39.0%

Промышленность

DIVO
16.7%
SPIN
8.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.4%
SPIN
8.2%

Потребительский защитный сектор

DIVO
8.2%
SPIN
3.7%

Здравоохранение

DIVO
8.2%
SPIN
8.7%

Энергетика

DIVO
7.2%
SPIN
2.5%

Сырьевые материалы

DIVO
4.5%
SPIN
2.4%

Коммунальные услуги

DIVO
2.2%
SPIN
1.9%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
SPIN
11.1%

Недвижимость

DIVO

-

SPIN
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с KYLD

Доходность на риск

DIVO vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVO c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.42

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.99

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.68

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.72

+5.05

DIVO vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и SPIN

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-16.85%

-13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-9.81%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-2.20%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.45%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и SPIN

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.81%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.89%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

11.60%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

14.27%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.27%

+0.50%

Сравнение комиссий DIVO и SPIN

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и SPIN

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности SPIN в 4.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.23%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		4.84%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and SPIN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (3.81%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, DIVO leads with 19.69% vs 16.40% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.69% return vs 16.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 4.84% for SPIN.

They also come from different issuers: Amplify and State Street. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.25% for SPIN.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор