Сравнение DIVO с PEPS
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.69% vs 25.02% for PEPS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.26M | $36.77M | $38.67M | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам DIVO и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 17.40% | -2.36% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between DIVO and PEPS is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between DIVO and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. PEPS — Ранг доходности на риск
DIVO
PEPS
Сравнение DIVO c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.57 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 11.20 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и PEPS
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -21.26% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -9.80% | +3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -2.65% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.24% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и PEPS
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Parametric Equity Plus ETF (PEPS) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.82% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 10.95% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 14.02% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 18.06% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 18.06% | -3.29% |
Сравнение комиссий DIVO и PEPS
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и PEPS
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and PEPS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (3.82%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs 19.69% for DIVO. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Amplify and Parametric. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.10% for PEPS.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор