PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с PBP

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 11.01%/yr vs 7.94%/yr for PBP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 5.07%.

DIVO

1 день
0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.44%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.55%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.18%
1 месяц
0.92%
С начала года
5.07%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.59%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.44%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		5.07%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between DIVO and PBP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.59

The correlation between DIVO and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и PBP

Секторы
DIVO
PBP

Финансовые услуги

30.3%
11.1%

Промышленность

16.1%
7.8%

Технологии

14.6%
39.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.5%

Энергетика

7.0%
3.1%

Здравоохранение

6.8%
8.3%

Сырьевые материалы

4.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.6%

Недвижимость

-

1.8%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
PBP
11.1%

Промышленность

DIVO
16.1%
PBP
7.8%

Технологии

DIVO
14.6%
PBP
39.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.9%
PBP
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.4%
PBP
4.5%

Энергетика

DIVO
7.0%
PBP
3.1%

Здравоохранение

DIVO
6.8%
PBP
8.3%

Сырьевые материалы

DIVO
4.3%
PBP
1.7%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
PBP
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
PBP
10.6%

Недвижимость

DIVO

-

PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

DIVO vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.48

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.38

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

17.60

-6.38

DIVO vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и PBP

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-43.43%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.22%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-15.42%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-18.61%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.40%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-6.68%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.00%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и PBP

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

5.93%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

7.15%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

11.88%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

13.68%

+1.15%

Сравнение комиссий DIVO и PBP

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и PBP

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности PBP в 12.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		12.26%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and PBP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.95%) compared to PBP (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs PBP's -43.43%.

On 5-year performance, DIVO leads with 11.01% vs 7.94% for PBP. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 11.01% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

PBP has the higher dividend yield at 12.26%, compared with 6.42% for DIVO.

They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор