PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. DIVO is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 19.78%/yr for NLR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.56% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between DIVO and NLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.50

The correlation between DIVO and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и NLR

Секторы
DIVO
NLR

Финансовые услуги

29.6%

-

Промышленность

16.0%
15.1%

Технологии

15.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.7%
46.0%

Здравоохранение

6.6%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.9%
37.4%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
NLR

-

Промышленность

DIVO
16.0%
NLR
15.1%

Технологии

DIVO
15.6%
NLR
1.5%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
NLR

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
NLR

-

Энергетика

DIVO
6.7%
NLR
46.0%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
NLR

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
NLR

-

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
NLR
37.4%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
NLR

-

Недвижимость

DIVO

-

NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

DIVO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVONLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.44

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
0.90

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.63

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

1.41

+9.82

DIVO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и NLR

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-65.05%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-29.72%

+23.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-30.48%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-30.48%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-25.81%

+25.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-35.70%

+33.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

13.33%

-11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и NLR

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

13.73%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

33.75%

-26.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

42.85%

-33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

29.56%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

24.22%

-9.39%

Сравнение комиссий DIVO и NLR

И DIVO, и NLR имеют комиссию равную 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и NLR

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and NLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.78% vs 10.91% for DIVO. Both ETFs have the same 0.56% expense ratio. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.78% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO and NLR have the same expense ratio: 0.56% per year.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.60% for NLR.

DIVO is categorized as Derivative Income, while NLR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Amplify and VanEck.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор