Сравнение DIVO с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
DIVO и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | 0.64% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и KNG
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
DIVO vs. KNG — Ранг доходности на риск
DIVO
KNG
Сравнение DIVO c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.38 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.64 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.47 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 1.70 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.38 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.42 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и KNG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и KNG
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и KNG
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -35.12% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.55% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -18.20% | +4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.79% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.10% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.94% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и KNG
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.36% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 7.47% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.64% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 13.63% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.30% | -2.37% |