PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. DIVO is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.82%/yr vs 6.03%/yr for KNG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%1.78%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between DIVO and KNG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.81

The correlation between DIVO and KNG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и KNG

Секторы
DIVO
KNG

Финансовые услуги

30.0%
12.8%

Технологии

16.1%
4.6%

Промышленность

14.6%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.3%

Здравоохранение

7.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.5%
23.6%

Энергетика

6.7%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
10.2%

Коммунальные услуги

2.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

4.6%

Финансовые услуги

DIVO
30.0%
KNG
12.8%

Технологии

DIVO
16.1%
KNG
4.6%

Промышленность

DIVO
14.6%
KNG
20.2%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.5%
KNG
5.3%

Здравоохранение

DIVO
7.6%
KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.5%
KNG
23.6%

Энергетика

DIVO
6.7%
KNG
2.9%

Сырьевые материалы

DIVO
4.0%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
KNG
5.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
KNG

-

Недвижимость

DIVO

-

KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с KNGZ

Доходность на риск

DIVO vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.18

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.82

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.47

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

3.67

+6.46

DIVO vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и KNG

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-35.12%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.61%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.24%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-18.20%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-4.10%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.43%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и KNG

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.42%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

4.20%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.16%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

10.73%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.64%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

17.14%

-2.35%

Сравнение комиссий DIVO и KNG

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и KNG

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and KNG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.82% vs 6.03% for KNG. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.82% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 6.36% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while KNG is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.75% for KNG.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор