PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с KNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. DIVO is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.84%/yr vs 4.50%/yr for KNG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 3.13%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%0.64%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Correlation

The correlation between DIVO and KNG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.82

The correlation between DIVO and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и KNG

Секторы
DIVO
KNG

Финансовые услуги

30.3%
12.7%

Промышленность

16.2%
20.3%

Технологии

14.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
23.5%

Энергетика

6.8%
3.0%

Здравоохранение

6.7%
10.1%

Сырьевые материалы

4.1%
10.2%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

4.4%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
KNG
12.7%

Промышленность

DIVO
16.2%
KNG
20.3%

Технологии

DIVO
14.5%
KNG
4.3%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
KNG
23.5%

Энергетика

DIVO
6.8%
KNG
3.0%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
KNG
10.1%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
KNG
10.2%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
KNG
6.1%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
KNG

-

Недвижимость

DIVO

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGTKNG с XYLD

Доходность на риск

DIVO vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.85

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.32

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.01

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

2.61

+9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.85

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.33

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.50

+0.36

Просадки

Сравнение просадок DIVO и KNG

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-35.12%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.61%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.24%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-18.20%

+4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.03%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.13%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.33%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и KNG

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 2.17% и 2.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.26%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

7.44%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

10.22%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

13.60%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.18%

-2.34%

Сравнение комиссий DIVO и KNG

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и KNG

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности KNG в 8.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and KNG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (2.26%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 4.50% for KNG. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 6.35% for DIVO.

DIVO is categorized as Derivative Income, while KNG is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.75% for KNG.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор