PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVO с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

DIVO и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVO и IWMI

2026 (YTD)20252024
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%6.91%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий DIVO и IWMI

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

DIVO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.98

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.09

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.62

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.72

+0.11

Корреляция

Корреляция между DIVO и IWMI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и IWMI

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVO и IWMI

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-23.88%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-12.42%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.80%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-4.44%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.70%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и IWMI

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.95%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

11.89%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.09%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

18.28%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

18.28%

-3.35%