Сравнение DIVO с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DIVO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и IDV
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DIVO vs. IDV — Ранг доходности на риск
DIVO
IDV
Сравнение DIVO c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.86 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.56 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.18 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 18.52 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.86 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.21 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и IDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и IDV
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и IDV
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -70.14% | +40.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.76% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -29.19% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -4.37% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -15.53% | +12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.43% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и IDV
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.99% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.93% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 15.61% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 15.48% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 17.96% | -3.03% |