Сравнение DIVO с HACK
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. DIVO is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 11.15%/yr vs 13.42%/yr for HACK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for HACK.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и HACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 42.65%.
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
HACK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 53.98%
- С начала года
- 42.65%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 16.55%
- Всё время*
- 14.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.26M | $36.77M | $38.67M | |
| $23.29M | $26.32M | $19.24M |
Сравнение доходности по годам DIVO и HACK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 42.65% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
Correlation
The correlation between DIVO and HACK is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between DIVO and HACK has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DIVO и HACK
Секторы
DIVO
HACK
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DIVO
HACK
Технологии
DIVO
HACK
Промышленность
DIVO
HACK
Потребительский циклический сектор
DIVO
HACK
-
Потребительский защитный сектор
DIVO
HACK
-
Здравоохранение
DIVO
HACK
-
Энергетика
DIVO
HACK
-
Сырьевые материалы
DIVO
HACK
-
Коммунальные услуги
DIVO
HACK
-
Коммуникационные услуги
DIVO
HACK
-
Недвижимость
DIVO
-
HACK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. HACK — Ранг доходности на риск
DIVO
HACK
Сравнение DIVO c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | HACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.82 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 4.27 | +7.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и HACK
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и HACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -42.68% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -20.67% | +14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -21.90% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -38.68% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -11.54% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.81% | -7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и HACK
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | HACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 9.59% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 23.50% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 27.62% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 24.74% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 23.41% | -8.64% |
Сравнение комиссий DIVO и HACK
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и HACK
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности HACK в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
HACK Amplify Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and HACK have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACK has higher volatility (9.59%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs HACK's -42.68%.
On 5-year performance, HACK leads with 13.42% vs 11.15% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HACK has performed better with a 13.42% return vs 11.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.
DIVO has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 0.05% for HACK.
DIVO is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for HACK.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и HACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор