PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVO с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с HACK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while HACK is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. DIVO is actively managed, while HACK is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.82%/yr vs 12.92%/yr for HACK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 36.99%.

DIVO

1 день
0.47%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
5.18%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.12%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

HACK

1 день
-1.02%
1 месяц
14.80%
6 месяцев
37.75%
С начала года
36.99%
1 год
31.36%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.92%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		7.50%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		36.99%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between DIVO and HACK is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DIVO and HACK has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVO и HACK

Секторы
DIVO
HACK

Финансовые услуги

30.0%
0.3%

Технологии

16.1%
90.0%

Промышленность

14.6%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.0%
HACK
0.3%

Технологии

DIVO
16.1%
HACK
90.0%

Промышленность

DIVO
14.6%
HACK
9.6%

Потребительский циклический сектор

DIVO
10.5%
HACK

-

Здравоохранение

DIVO
7.6%
HACK

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
7.5%
HACK

-

Энергетика

DIVO
6.7%
HACK

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.0%
HACK

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
HACK

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
HACK

-

Недвижимость

DIVO

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

DIVO vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.17

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.68

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.52

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

3.59

+6.55

DIVO vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и HACK

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-42.68%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-20.67%

+14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-21.90%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-38.68%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.67%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-11.57%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.76%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и HACK

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.42%, в то время как у Amplify Cybersecurity ETF (HACK) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

9.31%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

23.45%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.15%

27.02%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

24.60%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

23.33%

-8.54%

Сравнение комиссий DIVO и HACK

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и HACK

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности HACK в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.05%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and HACK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACK has higher volatility (9.31%) compared to DIVO (2.42%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs HACK's -42.68%.

On 5-year performance, HACK leads with 12.92% vs 10.82% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HACK has performed better with a 12.92% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.05% for HACK.

DIVO is categorized as Derivative Income, while HACK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.60% for HACK.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор