Сравнение DIVO с GLDY
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.84% vs 5.56% for GLDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -7.57%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- 10.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 15.32% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -7.57% | 15.15% |
Correlation
The correlation between DIVO and GLDY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. GLDY — Ранг доходности на риск
DIVO
GLDY
Сравнение DIVO c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.25 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 1.01 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и GLDY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -25.90% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -25.90% | +19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -17.80% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -4.22% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 6.37% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и GLDY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 14.74% | -12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 23.06% | -15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 24.44% | -15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 23.33% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 23.33% | -8.50% |
Сравнение комиссий DIVO и GLDY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и GLDY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности GLDY в 50.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 50.86% | 37.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and GLDY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDY has higher volatility (14.74%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, DIVO leads with 19.84% vs 5.56% for GLDY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.84% return vs 5.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for GLDY.
GLDY has the higher dividend yield at 50.86%, compared with 6.36% for DIVO.
They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for GLDY.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор