Сравнение DIVO с FSTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA).
DIVO и FSTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FSTA - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVO и FSTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVO и FSTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 6.51% | 1.82% | 13.31% | 2.29% | -1.72% | 17.44% | 10.96% | 26.84% | -8.49% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FSTA с доходностью 6.51%.
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
FSTA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 6.51%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVO и FSTA
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSTA в 0.08%.
Доходность на риск
DIVO vs. FSTA — Ранг доходности на риск
DIVO
FSTA
Сравнение DIVO c FSTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVO | FSTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.28 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.51 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.46 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 1.12 | +7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVO | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.28 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DIVO и FSTA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и FSTA
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FSTA в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | 2.23% | 2.34% | 2.25% | 2.66% | 2.26% | 2.15% | 2.47% | 2.46% | 3.01% | 2.42% | 2.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DIVO и FSTA
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки FSTA в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и FSTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVO | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -25.13% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -9.29% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -16.58% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -7.93% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -3.52% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.80% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и FSTA
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVO | FSTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.85% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 8.97% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 13.62% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 12.94% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 14.50% | +0.43% |