PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с FSMDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while FSMDX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell Midcap Index. DIVO is actively managed, while FSMDX is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 8.00%/yr for FSMDX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.29%.

DIVO

1 день
0.72%
1 месяц
2.59%
С начала года
6.43%
6 месяцев
5.62%
1 год
18.49%
3 года*
15.47%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
2.24%
1 месяц
2.90%
С начала года
12.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
20.88%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.29%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between DIVO and FSMDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between DIVO and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DGRODIVO с DIV
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

DIVO vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVOFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.20

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.58

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

9.88

+1.35

DIVO vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVO и FSMDX

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-40.35%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-8.16%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-20.92%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-26.07%

+12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-4.95%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.13%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и FSMDX

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.48%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

10.46%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

13.80%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

18.32%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

19.34%

-4.51%

Сравнение комиссий DIVO и FSMDX

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и FSMDX

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.36%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and FSMDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMDX has higher volatility (4.48%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs FSMDX's -40.35%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор