PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с BUYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.86%/yr vs 8.75%/yr for BUYW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и BUYW

2026 (YTD)2025202420232022
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%3.25%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%

Correlation

The correlation between DIVO and BUYW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.56

The correlation between DIVO and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVO и BUYW

Секторы
DIVO
BUYW

Финансовые услуги

30.3%
15.3%

Промышленность

16.2%
4.4%

Технологии

14.5%
24.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
6.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.2%

Энергетика

6.8%
13.6%

Здравоохранение

6.7%
13.0%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
16.9%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
BUYW
15.3%

Промышленность

DIVO
16.2%
BUYW
4.4%

Технологии

DIVO
14.5%
BUYW
24.0%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
BUYW
6.4%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
BUYW
3.2%

Энергетика

DIVO
6.8%
BUYW
13.6%

Здравоохранение

DIVO
6.7%
BUYW
13.0%

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
BUYW
1.0%

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
BUYW
1.3%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
BUYW
16.9%

Недвижимость

DIVO

-

BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

DIVO vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.25

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.00

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

21.37

-9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUYW равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.17

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DIVO и BUYW

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-9.36%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-2.59%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-9.36%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-0.61%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.48%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и BUYW

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DIVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.00%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

4.03%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

4.85%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

8.47%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

8.47%

+6.37%

Сравнение комиссий DIVO и BUYW

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и BUYW

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности BUYW в 5.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and BUYW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVO has higher volatility (2.17%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BUYW's -9.36%.

On 3-year performance, DIVO leads with 15.86% vs 8.75% for BUYW. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVO has performed better with a 15.86% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.89% for BUYW.

They also come from different issuers: Amplify and Main Funds. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 1.29% for BUYW.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор