Сравнение DIVO с BTC-USD
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 10.27%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.32%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -19.79%
- С начала года
- -27.32%
- 6 месяцев
- -29.56%
- 1 год
- -39.85%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 57.32%
Сравнение доходности по годам DIVO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
BTC-USD Bitcoin | -27.32% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between DIVO and BTC-USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between DIVO and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DIVO
BTC-USD
Сравнение DIVO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.78 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -1.36 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и BTC-USD
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -85.30% | +55.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -51.21% | +45.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -51.21% | +39.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -76.67% | +62.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -49.01% | +48.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -42.35% | +39.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 35.02% | -33.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и BTC-USD
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 12.11% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 34.59% | -27.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 35.62% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 44.71% | -32.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 56.62% | -41.79% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and BTC-USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.11%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BTC-USD's -85.30%.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор