Сравнение DIVO с BITO
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVO returned 15.47%/yr vs 26.35%/yr for BITO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 6.01% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between DIVO and BITO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. BITO — Ранг доходности на риск
DIVO
BITO
Сравнение DIVO c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.81 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | -1.42 | +12.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и BITO
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -77.86% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -53.10% | +47.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -53.10% | +40.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -50.64% | +50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -36.79% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 30.32% | -28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и BITO
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.71%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 11.73% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 34.20% | -27.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 43.88% | -34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 55.07% | -43.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 55.07% | -40.24% |
Сравнение комиссий DIVO и BITO
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и BITO
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and BITO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (11.73%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.35% vs 15.47% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.35% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 6.36% for DIVO.
DIVO is categorized as Derivative Income, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.95% for BITO.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор