Сравнение DIVO с BAGY
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 19.69% vs -41.99% for BAGY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -22.78%.
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
BAGY
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -10.50%
- С начала года
- -22.78%
- 1 год
- -41.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $100.01K | $80.09K | $153.62K | |
| $41.26M | $36.77M | $38.67M |
Сравнение доходности по годам DIVO и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 18.28% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -22.78% | -8.33% |
Correlation
The correlation between DIVO and BAGY is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск
DIVO
BAGY
Сравнение DIVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.83 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | -1.28 | +13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и BAGY
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BAGY в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -50.68% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -50.68% | +44.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.67% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -23.27% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 32.72% | -31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и BAGY
Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.88%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 9.41% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 33.33% | -26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 43.43% | -34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 40.59% | -28.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 40.59% | -25.82% |
Сравнение комиссий DIVO и BAGY
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и BAGY
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности BAGY в 54.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 54.29% | 30.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and BAGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.41%) compared to DIVO (2.88%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BAGY's -50.68%.
On 1-year performance, DIVO leads with 19.69% vs -41.99% for BAGY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 19.69% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 54.29%, compared with 6.23% for DIVO.
Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.65% for BAGY.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор