PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Amplify. Both are actively managed. Over the past year, DIVO returned 18.37% vs -37.04% for BAGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и BAGY

2026 (YTD)2025
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.28%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between DIVO and BAGY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов DIVO и BAGY

Секторы
DIVO
BAGY

Финансовые услуги

30.3%
26.5%

Промышленность

16.2%

-

Технологии

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Энергетика

6.8%

-

Здравоохранение

6.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

DIVO
30.3%
BAGY
26.5%

Промышленность

DIVO
16.2%
BAGY

-

Технологии

DIVO
14.5%
BAGY

-

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.6%
BAGY

-

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
BAGY

-

Энергетика

DIVO
6.8%
BAGY

-

Здравоохранение

DIVO
6.7%
BAGY

-

Сырьевые материалы

DIVO
4.1%
BAGY

-

Коммунальные услуги

DIVO
2.0%
BAGY

-

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
BAGY

-

Недвижимость

DIVO

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с MAGYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQI

Доходность на риск

DIVO vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.89

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.20

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.86

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.78

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.41

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.89

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.66

+1.50

Просадки

Сравнение просадок DIVO и BAGY

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-47.52%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-47.52%

+41.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-45.06%

+44.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-19.61%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

26.28%

-24.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и BAGY

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.01%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

9.89%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

33.39%

-26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

41.93%

-32.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

40.86%

-28.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

40.86%

-26.02%

Сравнение комиссий DIVO и BAGY

DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и BAGY

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and BAGY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, DIVO leads with 18.37% vs -37.04% for BAGY. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVO has performed better with a 18.37% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 6.42% for DIVO.

Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.65% for BAGY.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор