PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVO с AVDV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.72%/yr vs 13.33%/yr for AVDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVO показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.22%.

DIVO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.72%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.26%
1 месяц
-2.93%
С начала года
13.22%
6 месяцев
16.29%
1 год
40.16%
3 года*
26.61%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVO и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.28%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%5.15%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.22%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between DIVO and AVDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.68

The correlation between DIVO and AVDV shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVO и AVDV

Секторы
DIVO
AVDV

Финансовые услуги

29.6%
13.7%

Промышленность

16.0%
21.3%

Технологии

15.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
3.4%

Энергетика

6.7%
10.8%

Здравоохранение

6.6%
2.1%

Сырьевые материалы

4.2%
22.5%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

DIVO
29.6%
AVDV
13.7%

Промышленность

DIVO
16.0%
AVDV
21.3%

Технологии

DIVO
15.6%
AVDV
6.4%

Потребительский циклический сектор

DIVO
11.5%
AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

DIVO
6.9%
AVDV
3.4%

Энергетика

DIVO
6.7%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

DIVO
6.6%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

DIVO
4.2%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

DIVO
1.9%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

DIVO
1.0%
AVDV
2.0%

Недвижимость

DIVO

-

AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DIVO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.54

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.35

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

12.34

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVOAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DIVO и AVDV

Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-43.01%

+12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-13.19%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-14.17%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.72%

-28.08%

+14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.74%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-6.77%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.26%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVO и AVDV

Текущая волатильность для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) составляет 2.30%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DIVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.49%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

13.49%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

15.92%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

17.35%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

19.75%

-4.91%

Сравнение комиссий DIVO и AVDV

DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVO и AVDV

Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.43%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

DIVO and AVDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.49%) compared to DIVO (2.30%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.33% vs 10.72% for DIVO. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.33% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 2.81% for AVDV.

DIVO is categorized as Derivative Income, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Amplify and Avantis. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор