Сравнение DIVO с AOM
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. DIVO is actively managed, while AOM is passively managed. Over the past 5 years, DIVO returned 10.91%/yr vs 4.66%/yr for AOM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for AOM.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и AOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.75%.
DIVO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
AOM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DIVO и AOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 4.75% | 13.28% | 7.95% | 12.38% | -14.54% | 6.93% | 10.02% | 15.58% | -3.88% | 11.63% |
Correlation
The correlation between DIVO and AOM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.68 |
The correlation between DIVO and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. AOM — Ранг доходности на риск
DIVO
AOM
Сравнение DIVO c AOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | AOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.52 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 10.84 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и AOM
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и AOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -19.96% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | -5.11% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | -6.85% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | -19.96% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.70% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -2.70% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.19% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и AOM
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) имеют волатильность 2.71% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | AOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.82% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 5.63% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 6.90% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 8.19% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 7.96% | +6.87% |
Сравнение комиссий DIVO и AOM
DIVO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и AOM
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности AOM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOM iShares Core Moderate Allocation ETF | 2.99% | 2.98% | 3.10% | 2.79% | 2.27% | 1.56% | 2.02% | 2.66% | 2.53% | 3.31% | 2.14% | 1.98% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and AOM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOM has higher volatility (2.82%) compared to DIVO (2.71%). In terms of maximum drawdown, DIVO dropped -30.04% vs AOM's -19.96%.
On 5-year performance, DIVO leads with 10.91% vs 4.66% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.91% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.99% for AOM.
DIVO is categorized as Derivative Income, while AOM is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.25% for AOM.
DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и AOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор