PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с SEIV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

DIVL и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и SEIV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.63%9.83%8.81%1.81%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.08%27.43%19.73%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 1.08%.

DIVL

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.33%
С начала года
6.63%
6 месяцев
6.09%
1 год
13.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.42%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.08%
6 месяцев
8.03%
1 год
29.70%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с MSTIDIVL с SPLV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий DIVL и SEIV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

DIVL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.64

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.30

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.42

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

11.95

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.99

-0.15

Корреляция

Корреляция между DIVL и SEIV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SEIV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SEIV в 1.49%

TTM2025202420232022
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.49%1.51%1.66%2.08%1.63%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SEIV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-18.18%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-7.85%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.78%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-3.60%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SEIV

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.32%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.40%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

9.50%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

18.25%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.80%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

16.80%

-4.37%