PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 44.72% for SEIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и SEIV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%9.06%

Correlation

The correlation between DIVL and SEIV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.73

The correlation between DIVL and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и SEIV

Секторы
DIVL
SEIV

Энергетика

17.2%
0.9%

Промышленность

16.8%
3.0%

Финансовые услуги

13.8%
23.0%

Здравоохранение

11.6%
18.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.9%

Технологии

8.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
18.5%

Сырьевые материалы

6.1%
5.1%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Недвижимость

2.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.5%

Энергетика

DIVL
17.2%
SEIV
0.9%

Промышленность

DIVL
16.8%
SEIV
3.0%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
SEIV
3.9%

Технологии

DIVL
8.2%
SEIV
17.0%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
SEIV
18.5%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
SEIV
5.1%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
SEIV
2.4%

Недвижимость

DIVL
2.4%
SEIV
1.2%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SEIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DIVL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.60

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.91

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

6.47

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

26.41

-20.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.60

-2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.23

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SEIV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-18.18%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.95%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.85%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.48%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SEIV

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.08%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.10%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

9.08%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

12.49%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

16.68%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

16.68%

-4.29%

Сравнение комиссий DIVL и SEIV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SEIV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SEIV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to DIVL (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 44.72% vs 14.51% for DIVL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 44.72% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: Madison and SEI. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор