PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVL с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с SEIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DIVL returned 14.29% vs 37.39% for SEIV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 17.61%.

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
15.75%
С начала года
17.61%
1 год
37.39%
3 года*
24.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и SEIV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%9.83%8.81%1.30%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		17.61%27.43%19.73%7.77%

Correlation

The correlation between DIVL and SEIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.72

The correlation between DIVL and SEIV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVL и SEIV

Секторы
DIVL
SEIV

Энергетика

16.5%
2.5%

Промышленность

15.9%
3.7%

Финансовые услуги

13.9%
14.0%

Здравоохранение

11.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.7%

Технологии

9.0%
37.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.1%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Коммунальные услуги

5.5%
6.0%

Недвижимость

2.4%
0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Энергетика

DIVL
16.5%
SEIV
2.5%

Промышленность

DIVL
15.9%
SEIV
3.7%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
SEIV
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
SEIV
3.7%

Технологии

DIVL
9.0%
SEIV
37.6%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
SEIV
10.1%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
SEIV
1.6%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
SEIV
6.0%

Недвижимость

DIVL
2.4%
SEIV
0.3%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

SEIV
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

DIVL vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.98

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
4.09

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.41

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

19.96

-14.31

DIVL vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и SEIV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-18.18%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.95%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.41%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-3.45%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.88%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и SEIV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.53%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.49%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.59%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

16.57%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

16.57%

-4.25%

Сравнение комиссий DIVL и SEIV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и SEIV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SEIV в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and SEIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.25%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 37.39% vs 14.29% for DIVL. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 37.39% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.47% for SEIV.

They also come from different issuers: Madison and SEI. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор