PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с IUSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while IUSV is passively managed. Over the past year, DIVL returned 14.29% vs 20.38% for IUSV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVL показывает доходность 10.46%, а IUSV немного выше – 10.74%.

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSV

1 день
0.95%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
7.64%
С начала года
10.74%
1 год
20.38%
3 года*
14.47%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и IUSV

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%9.83%8.81%1.30%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		10.74%12.85%12.18%7.31%

Correlation

The correlation between DIVL and IUSV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between DIVL and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и IUSV

Секторы
DIVL
IUSV

Энергетика

16.5%
7.0%

Промышленность

15.9%
10.9%

Финансовые услуги

13.9%
14.9%

Здравоохранение

11.5%
11.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.7%

Технологии

9.0%
21.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
11.2%

Сырьевые материалы

6.5%
3.5%

Коммунальные услуги

5.5%
4.3%

Недвижимость

2.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Энергетика

DIVL
16.5%
IUSV
7.0%

Промышленность

DIVL
15.9%
IUSV
10.9%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
IUSV
14.9%

Здравоохранение

DIVL
11.5%
IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
IUSV
8.7%

Технологии

DIVL
9.0%
IUSV
21.7%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
IUSV
11.2%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
IUSV
3.5%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
IUSV
4.3%

Недвижимость

DIVL
2.4%
IUSV
3.7%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

IUSV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

DIVL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.05

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.87

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.22

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

12.25

-6.60

DIVL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и IUSV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-56.88%

+42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-6.36%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-6.27%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.67%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и IUSV

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

2.50%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

7.34%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

10.01%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

14.50%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

16.98%

-4.66%

Сравнение комиссий DIVL и IUSV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и IUSV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности IUSV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.66%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and IUSV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.25%) compared to IUSV (2.50%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs IUSV's -56.88%.

On 1-year performance, IUSV leads with 20.38% vs 14.29% for DIVL. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSV has performed better with a 20.38% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

DIVL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.66% for IUSV.

They also come from different issuers: Madison and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.04% for IUSV.

IUSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор