PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с GCOW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, DIVL returned 14.29% vs 22.60% for GCOW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVL показывает доходность 10.46%, а GCOW немного выше – 10.82%.

DIVL

1 день
1.25%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
5.17%
С начала года
10.46%
1 год
14.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.92%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
7.66%
С начала года
10.82%
1 год
22.60%
3 года*
15.50%
5 лет*
12.66%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и GCOW

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		10.46%9.83%8.81%1.30%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		10.82%27.34%3.52%4.77%

Correlation

The correlation between DIVL and GCOW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.69

The correlation between DIVL and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и GCOW

Секторы
DIVL
GCOW

Энергетика

16.5%
22.9%

Промышленность

15.9%
12.6%

Финансовые услуги

13.9%

-

Здравоохранение

11.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
17.0%

Технологии

9.0%
1.3%

Потребительский циклический сектор

7.4%
4.8%

Сырьевые материалы

6.5%
8.1%

Коммунальные услуги

5.5%
4.0%

Недвижимость

2.4%

-

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Энергетика

DIVL
16.5%
GCOW
22.9%

Промышленность

DIVL
15.9%
GCOW
12.6%

Финансовые услуги

DIVL
13.9%
GCOW

-

Здравоохранение

DIVL
11.5%
GCOW
14.8%

Потребительский защитный сектор

DIVL
11.3%
GCOW
17.0%

Технологии

DIVL
9.0%
GCOW
1.3%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.4%
GCOW
4.8%

Сырьевые материалы

DIVL
6.5%
GCOW
8.1%

Коммунальные услуги

DIVL
5.5%
GCOW
4.0%

Недвижимость

DIVL
2.4%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

DIVL

-

GCOW
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SPHQDIVL с SCHDDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с CSTKDIVL с ABEQDIVL с MSTI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

DIVL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVLGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.05

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.99

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.90

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

8.96

-3.32

DIVL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVL и GCOW

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-37.64%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.83%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-3.91%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-5.83%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и GCOW

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.25%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.90%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

8.62%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.08%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

13.53%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

15.99%

-3.67%

Сравнение комиссий DIVL и GCOW

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и GCOW

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GCOW в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.72%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.75%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and GCOW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (3.90%) compared to DIVL (3.25%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs GCOW's -37.64%.

On 1-year performance, GCOW leads with 22.60% vs 14.29% for DIVL. On fees, GCOW is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DIVL has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 22.60% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCOW is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.72% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор