PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVL с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

DIVL и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVL - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVL и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVL и ELCV

2026 (YTD)20252024
DIVL
Madison Dividend Value ETF		6.68%9.83%-1.91%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

DIVL

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.66%
С начала года
6.68%
6 месяцев
5.92%
1 год
13.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MSTIDIVL с ABEQDIVL с MAGGDIVL с SPLV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий DIVL и ELCV

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

DIVL
Madison Dividend Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

DIVL vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.68

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

7.74

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.26

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.77

+0.07

Корреляция

Корреляция между DIVL и ELCV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и ELCV

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVL и ELCV

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVLELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-18.38%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.79%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.69%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-4.11%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и ELCV

Текущая волатильность для Madison Dividend Value ETF (DIVL) составляет 3.33%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что DIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVLELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.30%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.15%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

15.70%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

15.70%

-3.26%