Сравнение DIVL с DHLX
DIVL (Madison Dividend Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности DIVL и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVL показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
DIVL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVL и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVL Madison Dividend Value ETF | 8.66% | -0.97% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between DIVL and DHLX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVL vs. DHLX — Ранг доходности на риск
DIVL
DHLX
Сравнение DIVL c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVL | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок DIVL и DHLX
Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -8.40% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.66% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.40% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVL и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVL | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.45% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.45% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 11.45% | +0.94% |
Сравнение комиссий DIVL и DHLX
DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVL и DHLX
Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
DIVL Madison Dividend Value ETF | 1.76% | 1.80% | 2.19% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
DIVL and DHLX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.
DIVL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Madison and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для DIVL и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор