PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVL с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVL с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVL (Madison Dividend Value ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVL is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past year, DIVL returned 14.51% vs 18.16% for CDC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DIVL charges 0.65%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности DIVL и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Value ETF (DIVL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVL показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%.

DIVL

1 день
0.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.23%
1 год
14.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVL и CDC

2026 (YTD)202520242023
DIVL
Madison Dividend Value ETF		8.16%9.83%8.81%1.81%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%2.96%

Correlation

The correlation between DIVL and CDC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between DIVL and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVL и CDC

Секторы
DIVL
CDC

Энергетика

17.2%
9.5%

Промышленность

16.8%
2.3%

Финансовые услуги

13.8%
23.4%

Здравоохранение

11.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
15.9%

Технологии

8.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.6%

Сырьевые материалы

6.1%
0.0%

Коммунальные услуги

6.0%
24.3%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Энергетика

DIVL
17.2%
CDC
9.5%

Промышленность

DIVL
16.8%
CDC
2.3%

Финансовые услуги

DIVL
13.8%
CDC
23.4%

Здравоохранение

DIVL
11.6%
CDC
6.8%

Потребительский защитный сектор

DIVL
10.2%
CDC
15.9%

Технологии

DIVL
8.2%
CDC
6.9%

Потребительский циклический сектор

DIVL
7.7%
CDC
6.6%

Сырьевые материалы

DIVL
6.1%
CDC
0.0%

Коммунальные услуги

DIVL
6.0%
CDC
24.3%

Недвижимость

DIVL
2.4%
CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

DIVL

-

CDC
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Value ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DIVL:
DIVL с SCHDDIVL с SPHQDIVL с CVRDDIVL с MAGGDIVL с ABEQDIVL с CSTKDIVL с MSTI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

DIVL vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVL
Ранг доходности на риск DIVL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVL c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Value ETF (DIVL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVLCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.87

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.78

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.22

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

11.37

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVL vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVL на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVL и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVLCDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.87

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DIVL и CDC

Максимальная просадка DIVL за все время составила -14.06%, что меньше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVL и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVLCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.06%

-21.37%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.67%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-2.20%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-5.09%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.60%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVL и CDC

Madison Dividend Value ETF (DIVL) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVLCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.66%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.84%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.77%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

12.54%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

13.21%

-0.82%

Сравнение комиссий DIVL и CDC

DIVL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVL и CDC

Дивидендная доходность DIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
DIVL
Madison Dividend Value ETF		1.77%1.80%2.19%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVL and CDC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVL has higher volatility (3.08%) compared to CDC (2.66%). In terms of maximum drawdown, DIVL dropped -14.06% vs CDC's -21.37%.

On 1-year performance, CDC leads with 18.16% vs 14.51% for DIVL. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, CDC has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDC has performed better with a 18.16% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.65% for DIVL.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.77% for DIVL.

They also come from different issuers: Madison and Crestview. Their fees differ too: 0.65% for DIVL and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVL и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор