PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с SCHF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DIVI is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 11.08%/yr vs 10.25%/yr for SCHF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 11.08% против 10.25% соответственно.

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%

SCHF

1 день
0.29%
1 месяц
4.54%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.66%
1 год
32.44%
3 года*
20.26%
5 лет*
9.91%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.89%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between DIVI and SCHF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.85

The correlation between DIVI and SCHF shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVI и SCHF

Секторы
DIVI
SCHF

Финансовые услуги

27.3%
20.6%

Промышленность

17.2%
11.5%

Технологии

10.2%
15.7%

Здравоохранение

9.1%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.9%

Сырьевые материалы

5.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.3%

Коммунальные услуги

4.9%
1.7%

Энергетика

4.4%
5.0%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Финансовые услуги

DIVI
27.3%
SCHF
20.6%

Промышленность

DIVI
17.2%
SCHF
11.5%

Технологии

DIVI
10.2%
SCHF
15.7%

Здравоохранение

DIVI
9.1%
SCHF
6.5%

Потребительский циклический сектор

DIVI
7.1%
SCHF
5.7%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
SCHF
4.9%

Сырьевые материалы

DIVI
5.6%
SCHF
6.5%

Коммуникационные услуги

DIVI
5.0%
SCHF
2.3%

Коммунальные услуги

DIVI
4.9%
SCHF
1.7%

Энергетика

DIVI
4.4%
SCHF
5.0%

Недвижимость

DIVI
2.3%
SCHF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

DIVI vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVISCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.07

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.85

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.84

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

11.03

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVISCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.61

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DIVI и SCHF

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVISCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-34.87%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-11.48%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-13.41%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-29.14%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-34.87%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.57%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.38%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.95%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и SCHF

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 5.01%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVISCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.49%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

13.34%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.72%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.38%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.18%

-0.72%

Сравнение комиссий DIVI и SCHF

DIVI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и SCHF

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SCHF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.95%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DIVI and SCHF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHF has higher volatility (5.49%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.08% vs 10.25% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.08% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for DIVI.

DIVI has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.95% for SCHF.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор