PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVI с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVI с LVHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIVI returned 10.99%/yr vs 8.19%/yr for LVHD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DIVI charges 0.09%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности DIVI и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции DIVI превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.19% соответственно.

DIVI

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.58%
6 месяцев
7.69%
С начала года
11.65%
1 год
25.34%
3 года*
16.78%
5 лет*
13.42%
10 лет*
10.99%

LVHD

1 день
-0.68%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
9.69%
С начала года
13.84%
1 год
14.98%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVI и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.65%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		13.84%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between DIVI and LVHD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.50

Over the past year, the correlation between DIVI and LVHD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVI и LVHD

Секторы
DIVI
LVHD

Финансовые услуги

28.7%
8.2%

Промышленность

17.0%
4.9%

Технологии

11.8%
3.1%

Здравоохранение

9.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
21.8%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
2.6%

Коммунальные услуги

4.4%
24.8%

Энергетика

3.3%
7.4%

Недвижимость

2.2%
15.4%

Финансовые услуги

DIVI
28.7%
LVHD
8.2%

Промышленность

DIVI
17.0%
LVHD
4.9%

Технологии

DIVI
11.8%
LVHD
3.1%

Здравоохранение

DIVI
9.0%
LVHD
4.4%

Потребительский циклический сектор

DIVI
6.9%
LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

DIVI
6.8%
LVHD
21.8%

Сырьевые материалы

DIVI
5.2%
LVHD

-

Коммуникационные услуги

DIVI
4.6%
LVHD
2.6%

Коммунальные услуги

DIVI
4.4%
LVHD
24.8%

Энергетика

DIVI
3.3%
LVHD
7.4%

Недвижимость

DIVI
2.2%
LVHD
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

DIVI vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVILVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.19

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.44

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

6.04

+3.21

DIVI vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHD равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVI и LVHD

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVILVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-37.32%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-6.17%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-14.29%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

-16.75%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.76%

-37.32%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.68%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.02%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.49%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и LVHD

Текущая волатильность для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) составляет 3.81%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что DIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVILVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.99%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

8.07%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

10.44%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

13.02%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

15.56%

+0.76%

Сравнение комиссий DIVI и LVHD

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и LVHD

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности LVHD в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.62%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.19%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

DIVI and LVHD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHD has higher volatility (4.99%) compared to DIVI (3.81%). In terms of maximum drawdown, DIVI dropped -27.76% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, DIVI leads with 10.99% vs 8.19% for LVHD. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 10.99% return vs 8.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

DIVI has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 3.19% for LVHD.

DIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHD is Dividend. DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for DIVI and 0.27% for LVHD.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVI и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор