PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

DIVI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVI - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		4.03%34.86%1.77%7.58%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, DIVI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

DIVI

1 день
1.36%
1 месяц
-4.01%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.73%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий DIVI и JIVE

DIVI берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Доходность на риск

DIVI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.59

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.27

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.69

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.14

15.22

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVI на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.93

-1.30

Корреляция

Корреляция между DIVI и JIVE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVI и JIVE

Дивидендная доходность DIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.76%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVI и JIVE

Максимальная просадка DIVI за все время составила -27.76%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.76%

-13.79%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.96%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-6.09%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.96%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.90%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVI и JIVE

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 7.12% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

11.11%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

16.94%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.85%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

14.85%

+1.57%