PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%11.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DIVGX и SPY

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DIVGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.27

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между DIVGX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и SPY

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и SPY

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-55.19%

+22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-12.05%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-24.50%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.53%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.09%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.54%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и SPY

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.35%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

9.50%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

19.06%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

17.06%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.92%

-1.11%