PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		1.69%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%20.67%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

DIVGX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.07%
3 года*
15.52%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDFDIVGX с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий DIVGX и JEPI

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

DIVGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.58

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.92

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.79

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

3.80

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.04

-0.36

Корреляция

Корреляция между DIVGX и JEPI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и JEPI

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.67%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и JEPI

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-13.71%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.37%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-13.71%

-10.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-4.46%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.07%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.14%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и JEPI

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.86%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

6.35%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

13.24%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

11.06%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

10.88%

+5.92%