PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с IETC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с IETC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и IETC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и IETC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DGRWDIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с DGRODIVGX с FNDFDIVGX с VOO
Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY

Сравнение комиссий DIVGX и IETC

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IETC в 0.18%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

DIVGX vs. IETC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c IETC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXIETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.70

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.16

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.92

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

2.74

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. IETC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа IETC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и IETC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXIETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.70

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между DIVGX и IETC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и IETC

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности IETC в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и IETC

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и IETC.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXIETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-38.48%

+6.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-21.19%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-38.48%

+14.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-17.25%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.20%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.11%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и IETC

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXIETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

8.02%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

16.78%

-9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

26.60%

-13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

24.39%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

25.43%

-8.62%