Сравнение DIVGX с DIV
DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both funds - DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 5 years, DIVGX returned 10.73%/yr vs 5.53%/yr for DIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности DIVGX и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVGX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 13.45%.
DIVGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
DIV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 4.29%
Сравнение доходности по годам DIVGX и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 7.93% | 13.62% | 16.20% | 19.48% | -14.64% | 27.43% | 9.47% | 10.67% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 13.45% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 7.37% |
Correlation
The correlation between DIVGX and DIV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DIVGX and DIV has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVGX vs. DIV — Ранг доходности на риск
DIVGX
DIV
Сравнение DIVGX c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVGX | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.29 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.91 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVGX и DIV
Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVGX | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.33% | -52.74% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.23% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.35% | -12.33% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | -21.14% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.62% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.00% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.92% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVGX и DIV
Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 2.55%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVGX | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.67% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.47% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 10.64% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 13.69% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.99% | -1.37% |
Сравнение комиссий DIVGX и DIV
DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVGX и DIV
Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности DIV в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 25.12% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVGX and DIV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIV has higher volatility (3.67%) compared to DIVGX (2.55%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs DIV's -52.74%.
DIVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVGX и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор