PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVGX с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DIVGX управляется Guardian. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVGX и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		0.95%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%.

DIVGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.51%
1 год
13.91%
3 года*
15.24%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с FNDFDIVGX с VOO
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DIVGX и DGRW

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DIVGX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.75

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.19

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.05

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.75

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.81

-0.13

Корреляция

Корреляция между DIVGX и DGRW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и DGRW

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.86%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		26.86%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и DGRW

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVGXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-32.04%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-11.30%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-17.27%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.69%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.04%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.51%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и DGRW

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 4.30%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVGXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.64%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.73%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.41%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

13.98%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.21%

+0.60%