PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVGX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 5 years, DIVGX returned 10.99%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIVGX показывает доходность 9.42%, а DGRW немного выше – 9.87%.

DIVGX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.33%
1 год
16.55%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVGX и DGRW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		9.42%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%12.13%

Correlation

The correlation between DIVGX and DGRW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.90

The correlation between DIVGX and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с VOODIVGX с FNDF
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

DIVGX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.22

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.22

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.64

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

11.58

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.22

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.86

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и DGRW

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-32.04%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-8.30%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-16.21%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-17.27%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.12%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.01%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и DGRW

Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 2.41% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.49%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.67%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.89%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

13.97%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.21%

+0.46%

Сравнение комиссий DIVGX и DGRW

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и DGRW

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.78%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		24.78%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVGX and DGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (2.49%) compared to DIVGX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVGX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор