PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVGX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVGX с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both funds - DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Over the past 5 years, DIVGX returned 11.24%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVGX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DIVGX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVGX показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

DIVGX

1 день
0.75%
1 месяц
2.99%
С начала года
9.83%
6 месяцев
9.62%
1 год
17.18%
3 года*
17.30%
5 лет*
11.24%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVGX и FNDF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		9.83%13.62%16.20%19.48%-14.64%27.43%9.47%10.67%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%6.28%

Correlation

The correlation between DIVGX and FNDF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.78

The correlation between DIVGX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с DGRODIVGX с VOO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

DIVGX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVGX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.99

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.89

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

4.24

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

16.19

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVGX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVGX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVGX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.99

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.83

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок DIVGX и FNDF

Максимальная просадка DIVGX за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVGX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.33%

-40.14%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-10.60%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.35%

-13.89%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-25.56%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.67%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.64%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.77%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVGX и FNDF

Текущая волатильность для Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

5.26%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

12.53%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

15.06%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

16.18%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.67%

-1.00%

Сравнение комиссий DIVGX и FNDF

DIVGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVGX и FNDF

Дивидендная доходность DIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.69%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		24.69%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

DIVGX and FNDF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to DIVGX (2.57%). In terms of maximum drawdown, DIVGX dropped -32.33% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVGX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор