PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both S&P 500 funds from Invesco - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while XLG tracks the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 17.00% for XLG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 4.04%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и XLG

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%3.59%

Correlation

The correlation between DIVG and XLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.30

The correlation between DIVG and XLG shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и XLG

Секторы
DIVG
XLG

Финансовые услуги

27.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
5.0%

Коммунальные услуги

13.1%
0.8%

Недвижимость

12.0%

-

Технологии

10.9%
48.7%

Энергетика

7.5%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%
0.6%

Здравоохранение

5.2%
6.7%

Промышленность

4.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.1%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
XLG
9.9%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
XLG
5.0%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
XLG
0.8%

Недвижимость

DIVG
12.0%
XLG

-

Технологии

DIVG
10.9%
XLG
48.7%

Энергетика

DIVG
7.5%
XLG
2.2%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
XLG
0.6%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
XLG
6.7%

Промышленность

DIVG
4.2%
XLG
2.1%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
XLG
13.9%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
XLG
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

DIVG vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.20

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.70

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

1.38

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

4.56

+10.45

DIVG vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и XLG

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-52.39%

+37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-12.41%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.68%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.63%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.73%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и XLG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.63%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.16%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

14.20%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

18.83%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

18.87%

-5.72%

Сравнение комиссий DIVG и XLG

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и XLG

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XLG в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and XLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.63%) compared to DIVG (3.74%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs XLG's -52.39%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 17.00% for XLG. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 17.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.65% for XLG.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.20% for XLG.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор