PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с USD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.34% vs 112.45% for USD. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 18.85%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.

DIVG

1 день
-0.44%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
10.54%
С начала года
18.85%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.15%

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVG

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
$37.88K$69.44K$64.74K

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам DIVG и USD

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		18.85%11.31%16.60%5.71%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%25.25%

Correlation

The correlation between DIVG and USD is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.11

The correlation between DIVG and USD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и USD

Секторы
DIVG
USD

Финансовые услуги

29.3%
32.1%

Коммунальные услуги

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Недвижимость

11.8%

-

Технологии

10.1%
32.6%

Энергетика

7.3%
0.0%

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Промышленность

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Финансовые услуги

DIVG
29.3%
USD
32.1%

Коммунальные услуги

DIVG
13.8%
USD

-

Потребительский защитный сектор

DIVG
12.3%
USD

-

Недвижимость

DIVG
11.8%
USD

-

Технологии

DIVG
10.1%
USD
32.6%

Энергетика

DIVG
7.3%
USD
0.0%

Здравоохранение

DIVG
5.7%
USD

-

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
USD

-

Промышленность

DIVG
4.3%
USD

-

Коммуникационные услуги

DIVG
2.9%
USD

-

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.4%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

DIVG vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVG c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.53

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.02

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.88

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

8.14

+7.82

DIVG vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и USD

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-88.63%

+73.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-39.33%

+34.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-20.06%

+19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-32.23%

+30.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

13.86%

-12.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и USD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

28.60%

-25.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

61.51%

-53.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

74.08%

-63.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

78.90%

-65.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

70.45%

-57.35%

Сравнение комиссий DIVG и USD

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и USD

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности USD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.96%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and USD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to DIVG (3.47%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 112.45% vs 24.34% for DIVG. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 112.45% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

DIVG has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.33% for USD.

DIVG is categorized as S&P 500, while USD is Leveraged Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.95% for USD.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор