PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с SPXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SPXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SPXT (ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF) are both S&P 500 funds - DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross while SPXT tracks the S&P 500 Ex-Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 15.02% for SPXT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPXT.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SPXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SPXT с доходностью 2.70%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXT

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.41%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.39%
1 год
15.02%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SPXT

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		2.70%15.10%19.93%5.01%

Correlation

The correlation between DIVG and SPXT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between DIVG and SPXT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и SPXT

Секторы
DIVG
SPXT

Финансовые услуги

27.4%
18.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%
7.3%

Коммунальные услуги

13.2%
4.1%

Недвижимость

12.1%
2.9%

Энергетика

7.6%
5.1%

Технологии

7.6%
1.0%

Промышленность

7.1%
12.2%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Здравоохранение

5.2%
13.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
15.9%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
SPXT
18.0%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
SPXT
7.3%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
SPXT
4.1%

Недвижимость

DIVG
12.1%
SPXT
2.9%

Энергетика

DIVG
7.6%
SPXT
5.1%

Технологии

DIVG
7.6%
SPXT
1.0%

Промышленность

DIVG
7.1%
SPXT
12.2%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SPXT
2.8%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SPXT
13.5%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SPXT
17.0%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SPXT
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с USMVSPXT с SPXV

Доходность на риск

DIVG vs. SPXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SPXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGSPXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.46

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.11

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.91

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

8.32

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. SPXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SPXT равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SPXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGSPXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.72

+0.67

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SPXT

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SPXT в -34.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SPXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSPXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-34.38%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-7.90%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.52%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-4.14%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.81%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SPXT

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) имеют волатильность 2.53% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSPXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.57%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.53%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.34%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

14.71%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.23%

-3.04%

Сравнение комиссий DIVG и SPXT

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SPXT

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPXT в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.39%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SPXT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXT has higher volatility (2.57%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SPXT's -34.38%.

On 1-year performance, DIVG leads with 20.94% vs 15.02% for SPXT. On fees, SPXT is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 20.94% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.39% for SPXT.

DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPXT tracks S&P 500 Ex-Information Technology Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.09% for SPXT.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SPXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор