PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 181.76% for SOXQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%14.44%

Correlation

The correlation between DIVG and SOXQ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов DIVG и SOXQ

Секторы
DIVG
SOXQ

Финансовые услуги

27.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммунальные услуги

13.2%

-

Недвижимость

12.1%

-

Энергетика

7.6%

-

Технологии

7.6%
100.0%

Промышленность

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Здравоохранение

5.2%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
SOXQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
SOXQ

-

Недвижимость

DIVG
12.1%
SOXQ

-

Энергетика

DIVG
7.6%
SOXQ

-

Технологии

DIVG
7.6%
SOXQ
100.0%

Промышленность

DIVG
7.1%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
SOXQ

-

Здравоохранение

DIVG
5.2%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

DIVG vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
5.43

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
5.22

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

11.73

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

45.01

-31.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

5.43

-3.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.98

+0.41

Просадки

Сравнение просадок DIVG и SOXQ

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-46.01%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-15.59%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

0.00%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-12.96%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.06%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

13.44%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

26.70%

-19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

33.78%

-23.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

36.38%

-23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

36.38%

-23.19%

Сравнение комиссий DIVG и SOXQ

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и SOXQ

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and SOXQ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 181.76% vs 20.94% for DIVG. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 181.76% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.26% for SOXQ.

DIVG is categorized as S&P 500, while SOXQ is Semiconductors. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор