PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с HIBL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 120.18% for HIBL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DIVG charges 0.39%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и HIBL

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%34.22%

Correlation

The correlation between DIVG and HIBL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.49

The correlation between DIVG and HIBL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и HIBL

Секторы
DIVG
HIBL

Финансовые услуги

27.5%
2.8%

Потребительский защитный сектор

14.4%
0.2%

Коммунальные услуги

13.1%
0.6%

Недвижимость

12.0%

-

Технологии

10.9%
9.3%

Энергетика

7.5%
0.2%

Сырьевые материалы

5.5%
0.6%

Здравоохранение

5.2%
1.2%

Промышленность

4.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
HIBL
2.8%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
HIBL
0.6%

Недвижимость

DIVG
12.0%
HIBL

-

Технологии

DIVG
10.9%
HIBL
9.3%

Энергетика

DIVG
7.5%
HIBL
0.2%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
HIBL
0.6%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
HIBL
1.2%

Промышленность

DIVG
4.2%
HIBL
2.6%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
HIBL
0.3%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
HIBL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

DIVG vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.58

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.05

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.85

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

12.17

+2.85

DIVG vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и HIBL

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-88.27%

+73.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-31.39%

+26.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.30%

+26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-43.63%

+41.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

9.92%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и HIBL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 3.74%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.86%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

29.86%

-26.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

63.21%

-55.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

76.34%

-65.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

83.61%

-70.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

92.48%

-79.33%

Сравнение комиссий DIVG и HIBL

DIVG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и HIBL

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HIBL в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and HIBL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to DIVG (3.74%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 120.18% vs 24.06% for DIVG. On fees, DIVG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 120.18% return vs 24.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.47% for HIBL.

DIVG is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 1.12% for HIBL.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор