PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DURA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 24.34% vs 20.94% for DURA. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у DURA с доходностью 15.86%.

DIVG

1 день
-0.44%
1 месяц
3.64%
6 месяцев
10.54%
С начала года
18.85%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.15%

DURA

1 день
-0.30%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
5.17%
С начала года
15.86%
1 год
20.94%
3 года*
10.48%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
Всё время*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVG

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
$37.88K$69.44K$64.74K

DURA

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF
$118.41K$102.33K$74.84K

Сравнение доходности по годам DIVG и DURA

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		18.85%11.31%16.60%5.71%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		15.86%7.61%8.51%3.03%

Correlation

The correlation between DIVG and DURA is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between DIVG and DURA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и DURA

Секторы
DIVG
DURA

Финансовые услуги

29.3%
9.9%

Коммунальные услуги

13.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

12.3%
22.3%

Недвижимость

11.8%

-

Технологии

10.1%
8.9%

Энергетика

7.3%
14.5%

Здравоохранение

5.7%
15.4%

Сырьевые материалы

5.5%
2.0%

Промышленность

4.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.0%

Финансовые услуги

DIVG
29.3%
DURA
9.9%

Коммунальные услуги

DIVG
13.8%
DURA
6.9%

Потребительский защитный сектор

DIVG
12.3%
DURA
22.3%

Недвижимость

DIVG
11.8%
DURA

-

Технологии

DIVG
10.1%
DURA
8.9%

Энергетика

DIVG
7.3%
DURA
14.5%

Здравоохранение

DIVG
5.7%
DURA
15.4%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DURA
2.0%

Промышленность

DIVG
4.3%
DURA
5.6%

Коммуникационные услуги

DIVG
2.9%
DURA
8.4%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.4%
DURA
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с MVALDURA с QQQ

Доходность на риск

DIVG vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIVG c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.43

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.16

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.46

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

9.78

+6.19

DIVG vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа DURA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DURA

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-33.15%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.53%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.77%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.87%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DURA

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеют волатильность 3.47% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.42%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

7.93%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

14.74%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.67%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.88%

-3.78%

Сравнение комиссий DIVG и DURA

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DURA

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DURA в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.96%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.14%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DURA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.47%) compared to DURA (3.42%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DURA's -33.15%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.34% vs 20.94% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.34% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DURA has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.96% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while DURA is Large Cap Blend Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.29% for DURA.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор