PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с DURA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с DURA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 21.36% for DURA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DURA.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и DURA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.48%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DURA

1 день
0.24%
1 месяц
0.38%
С начала года
12.48%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.36%
3 года*
10.54%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и DURA

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		12.48%7.61%8.51%3.09%

Correlation

The correlation between DIVG and DURA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between DIVG and DURA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIVG и DURA

Секторы
DIVG
DURA

Финансовые услуги

27.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

14.6%
22.1%

Коммунальные услуги

13.2%
6.9%

Недвижимость

12.1%

-

Энергетика

7.6%
15.0%

Технологии

7.6%
9.0%

Промышленность

7.1%
5.9%

Сырьевые материалы

5.5%
2.0%

Здравоохранение

5.2%
14.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.7%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
DURA
9.2%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
DURA
22.1%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
DURA
6.9%

Недвижимость

DIVG
12.1%
DURA

-

Энергетика

DIVG
7.6%
DURA
15.0%

Технологии

DIVG
7.6%
DURA
9.0%

Промышленность

DIVG
7.1%
DURA
5.9%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
DURA
2.0%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
DURA
14.2%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
DURA
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
DURA
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с DURA:
DURA с SCHDDURA с SNPDDURA с JEPQDURA с VOODURA с SMHDURA с FXAIXDURA с QQQ

Доходность на риск

DIVG vs. DURA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DURA
Ранг доходности на риск DURA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DURA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DURA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DURA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DURA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DURA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c DURA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGDURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.45

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.18

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.51

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

10.60

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. DURA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа DURA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и DURA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGDURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.45

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.53

+0.86

Просадки

Сравнение просадок DIVG и DURA

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DURA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGDURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-33.15%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-8.53%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.55%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.92%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.02%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и DURA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGDURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.29%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.86%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

14.79%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

13.63%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

16.99%

-3.80%

Сравнение комиссий DIVG и DURA

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и DURA

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DURA в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DURA
VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF		3.30%3.59%3.33%3.58%3.01%2.89%3.49%3.83%0.66%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and DURA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DURA has higher volatility (3.29%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DURA's -33.15%.

On 1-year performance, DURA leads with 21.36% vs 20.94% for DIVG. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.36% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DURA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 3.10% for DIVG.

DIVG is categorized as S&P 500, while DURA is Large Cap Blend Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.29% for DURA.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и DURA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор