Сравнение DIVG с DURA
DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, DIVG returned 22.10% vs 20.37% for DURA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у DURA с доходностью 12.23%.
DIVG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVG и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 13.33% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.23% | 7.61% | 8.51% | 3.03% |
Correlation
The correlation between DIVG and DURA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between DIVG and DURA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DIVG и DURA
Секторы
DIVG
DURA
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
DIVG
DURA
Потребительский защитный сектор
DIVG
DURA
Коммунальные услуги
DIVG
DURA
Недвижимость
DIVG
DURA
-
Технологии
DIVG
DURA
Энергетика
DIVG
DURA
Сырьевые материалы
DIVG
DURA
Здравоохранение
DIVG
DURA
Промышленность
DIVG
DURA
Коммуникационные услуги
DIVG
DURA
Потребительский циклический сектор
DIVG
DURA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVG vs. DURA — Ранг доходности на риск
DIVG
DURA
Сравнение DIVG c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVG | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.40 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 9.72 | +4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVG и DURA
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -33.15% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -8.53% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -2.77% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.91% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.10% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и DURA
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.22% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.78% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 14.79% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.61% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.95% | -3.77% |
Сравнение комиссий DIVG и DURA
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и DURA
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности DURA в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.06% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.31% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
DIVG and DURA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVG has higher volatility (3.49%) compared to DURA (3.22%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DIVG leads with 22.10% vs 20.37% for DURA. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 22.10% return vs 20.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.
DURA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 3.06% for DIVG.
DIVG is categorized as S&P 500, while DURA is Large Cap Blend Equities. DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.29% for DURA.
DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVG и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор