Сравнение DIVG с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
DIVG и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVG и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVG и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 9.75% | 7.61% | 8.51% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 9.75%.
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVG и DURA
DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
DIVG vs. DURA — Ранг доходности на риск
DIVG
DURA
Сравнение DIVG c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVG | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 3.74 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.52 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между DIVG и DURA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVG и DURA
Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок DIVG и DURA
Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -33.15% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.36% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -3.49% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.96% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.41% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVG и DURA
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) имеют волатильность 2.64% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.74% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.59% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 18.16% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.42% | 13.55% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 17.09% | -3.67% |