PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIVG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с CGDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DIVG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past year, DIVG returned 24.06% vs 22.93% for CGDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 13.47%.

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и CGDV

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		17.65%11.31%16.60%5.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%20.10%7.01%

Correlation

The correlation between DIVG and CGDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.63

Over the past year, the correlation between DIVG and CGDV has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVG и CGDV

Секторы
DIVG
CGDV

Финансовые услуги

27.5%
6.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
6.1%

Коммунальные услуги

13.1%
1.0%

Недвижимость

12.0%
1.1%

Технологии

10.9%
35.8%

Энергетика

7.5%
4.4%

Сырьевые материалы

5.5%
2.8%

Здравоохранение

5.2%
10.2%

Промышленность

4.2%
12.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.9%

Финансовые услуги

DIVG
27.5%
CGDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.4%
CGDV
6.1%

Коммунальные услуги

DIVG
13.1%
CGDV
1.0%

Недвижимость

DIVG
12.0%
CGDV
1.1%

Технологии

DIVG
10.9%
CGDV
35.8%

Энергетика

DIVG
7.5%
CGDV
4.4%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
CGDV
2.8%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
CGDV
10.2%

Промышленность

DIVG
4.2%
CGDV
12.6%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
CGDV
8.9%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
CGDV
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO

Доходность на риск

DIVG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.87

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.61

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

2.36

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

10.96

+4.06

DIVG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVG и CGDV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-21.82%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-9.75%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.54%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.10%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и CGDV

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DIVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.27%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.07%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.92%

12.34%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

15.51%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.15%

15.51%

-2.36%

Сравнение комиссий DIVG и CGDV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и CGDV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности CGDV в 1.19%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and CGDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (3.74%) compared to CGDV (3.27%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, DIVG leads with 24.06% vs 22.93% for CGDV. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVG has performed better with a 24.06% return vs 22.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.19% for CGDV.

DIVG is categorized as S&P 500, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.33% for CGDV.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор