PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVG с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVG с CGDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DIVG is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past year, DIVG returned 20.94% vs 30.91% for CGDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVG charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DIVG и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVG показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.89%.

DIVG

1 день
-0.63%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.58%
6 месяцев
10.78%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
-0.55%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.43%
1 год
30.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVG и CGDV

2026 (YTD)202520242023
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		10.58%11.31%16.60%5.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.89%25.50%20.10%7.40%

Correlation

The correlation between DIVG and CGDV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between DIVG and CGDV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVG и CGDV

Секторы
DIVG
CGDV

Финансовые услуги

27.4%
6.8%

Потребительский защитный сектор

14.6%
5.5%

Коммунальные услуги

13.2%
2.1%

Недвижимость

12.1%
1.1%

Энергетика

7.6%
3.8%

Технологии

7.6%
34.1%

Промышленность

7.1%
13.2%

Сырьевые материалы

5.5%
2.9%

Здравоохранение

5.2%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.6%

Финансовые услуги

DIVG
27.4%
CGDV
6.8%

Потребительский защитный сектор

DIVG
14.6%
CGDV
5.5%

Коммунальные услуги

DIVG
13.2%
CGDV
2.1%

Недвижимость

DIVG
12.1%
CGDV
1.1%

Энергетика

DIVG
7.6%
CGDV
3.8%

Технологии

DIVG
7.6%
CGDV
34.1%

Промышленность

DIVG
7.1%
CGDV
13.2%

Сырьевые материалы

DIVG
5.5%
CGDV
2.9%

Здравоохранение

DIVG
5.2%
CGDV
11.5%

Коммуникационные услуги

DIVG
3.1%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

DIVG
2.3%
CGDV
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHD
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DIVG vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVG c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVGCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.69

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.18

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

15.06

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVG vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVG на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVG и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVGCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.24

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DIVG и CGDV

Максимальная просадка DIVG за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVG и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVGCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-21.82%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-9.75%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.55%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.62%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.06%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVG и CGDV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) составляет 2.53%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что DIVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVGCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.09%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

9.13%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

11.59%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

15.48%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

15.48%

-2.29%

Сравнение комиссий DIVG и CGDV

DIVG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVG и CGDV

Дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.10%3.15%4.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVG and CGDV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.09%) compared to DIVG (2.53%). In terms of maximum drawdown, DIVG dropped -14.95% vs CGDV's -21.82%.

On 1-year performance, CGDV leads with 30.91% vs 20.94% for DIVG. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DIVG has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGDV has performed better with a 30.91% return vs 20.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 1.17% for CGDV.

DIVG is categorized as S&P 500, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Capital Group. Their fees differ too: 0.39% for DIVG and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVG и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор